Ресурс 2

Факультет економіки, права та інформаційних технологій

Новини

Студенти на лекції Міши Фомитського

Студенти на лекції Міши Фомитського

Студенти ІІ-го курсу кафедри економіки разом з деканом Факультету економіки, права та інформаційних технологій – Тимошенко Оленою Володимирівною, відвідали відкриту лекцію Міши Фомитського – експерта у торгівлі деривативами, ризик-менеджменті та моделюванні волативності.

Міша Фомитський народився в Києві, де закінчив школу №38, відому поглибленим вивченням математики й інформатики. В 1999 році отримав ступінь бакалавра у прикладній фізиці та математиці Московського фізико-технічного інституту. У 2004 році, отримав ступінь PhD з фізики Університету Техасу в Остіні. Полишивши фізику 14 років тому, М. Фомитський присвятив свою кар’єру трейдингу, знайшовши себе в ролі керівника команди, яка відповідала за торгівлю опціонами у Getco LLC, портфоліо-менеджера у JD Capital Management і співзасновника Vola Dynamics. Глибоке розуміння торгівлі, моделювання та технологій дало йому змогу бути рушійною силою у впровадженні кількісних методів оцінки, управління ризиками й аналізу торгівлі в цих компаніях.

Фото Olena Tymoshenko.

Під час лекції, Міша Фомитський навів категорії стійких торговельних стратегій, якими він завжди керується: «Вибудовуючи головні торговельні стратегії, ми маємо керуватися запитанням: «За що будуть платити учасники?» Відповідь на ці запитання вибудовує головні три стратегії.

Люди завжди будуть платити:

  • за інформацію про сучасний стан ринку;
  • за сервіс ліквідності;
  • та за взяття головного риску на себе.

Також, Міша Фомитьский презентував декілька своїх формул розрахунку ціни опціонів, які він використовував на практиці та досягнув великих успіхів:

«В основі моєї роботи закладена модель Блека-Шоулза, яка змінила в сій час фондовий ринок, але і стала причиною сучасного кризису, водночас. Так вдосконаливши її, я зміг потрапити на Уолл-Стріт».

Фото Olena Tymoshenko.

Лектор розповів слухачам про важливість волативності та поділився певними нюансами роботи на головних біржових ринках. До речі, кількість фондових бірж, скоротилася за десять років із 60-ти аж до 15-ти. Це пов’язано, як пояснив Міша Фомитський, із швидким технологічним прогресом.

На запитання гостя про ставлення до блокчейну, Доктор висловив цікаву думку:

«Коли я вирішив, пояснити для себе роль криптовалют у математичному вираженні, для мене було несподіванкою побачити дуже «стрибучі» графіки. Адже, на біржі криптовалют, учасники ведуть гру «Дешево купити – швидко та дорого продати». І мене така динаміка дуже вразила».

Його думку можна пояснити тим, що криптовалюти самі себе рекламують та самостійно задають вектор свого розвитку.

Фото Olena Tymoshenko.

Після пізнавальної лекції в атмосфері «американського біржового ринку», студенти разом з Оленою Володимирівною влаштували свій дискусійний вечір за чашечкою кави та поділилися власними враженнями:

«Лекція справила велике враження для нас, оскільки формує нашу компетентність, як спеціалістів з економічного бізнес-моделювання» - висловила свою думку Альбіна Бружа, студентка Кафедри економіки.

Найближчі події

Мы в facebook